옵션 거래 계산기 스프레드 시트

Excel 스프레드 시트. 이들은 누구나 개인 재정을 위해 사용하고 조작 할 수있는 무료 Microsoft Excel 스프레드 시트입니다. 템플릿을 개선 할 수있는 방법에 대한 오류나 제안 사항이 있으면 알려주십시오. 동의하면 의견을 업데이트 할 것입니다. 도움이 필요하면 중개인의 커미션에 맞는 엑셀 공식을 사용하여 새로운 디자인을 만드는 방법 이들 중 하나를 사용하고 기부금으로 저에게 감사하고 싶다면이 버튼과 이메일 주소를 사용할 수 있습니다. 잃어버린 추적을 첨부하십시오. 엑셀 스프레드 시트는 이익에 대한 나의 월별 견해와 주식 당 나의 이익 또는 손실 계산과 함께 보유의 산업 붕괴이다. 나는 산업 및 하위 산업에 관한 모든 정보에 대해 야후를 사용한다. 나는 나의 상인 저널의 일부로서 각 주식에 대한 단순한 거래뿐만 아니라 각 옵션 거래의 흐름도 일부 직책은 시작부터 끝까지 6 개월 이상 소요될 수 있으며 각 거래를 추적하지 않고 풋을 판매 한 다음 주식을 나에게 배당하고 마침내 판매 할 수 있습니다 그것으로 덮인 전화를 걸면, 내가있는 곳과 쉽게 궤도를 잡을 수 있다는 것을 알게되었습니다. 동시에, 월간 진행 상황의 맨 위에있는보기가 도움이된다는 것을 나에게 상기시켜줍니다. 하나의 옵션에서 돈을 잃어 버렸습니다. 무역은 전반적으로 내가이 스프레드 시트를 발견했다는 것을 의미하지 않는다. 우리 모두가 감정적 인 스윙을 통제하기 위해 주식 시장에서 일하는 것을 느낀다. 산업 부문의 붕괴를 같은 시각에 포함 시키면 나를 무거운 짐을 짓지 못하게한다. 업계에서 얼마나 낙관적 인 지에 관계없이 투자 수익 누적 된 금액으로 돌아갑니다. 첨부 된 Excel 스프레드 시트는 벌거 벗은 거래를 작성할 때 도움이됩니다. 프리미엄, 파업, 계약 수 및 남은 시간을 사용하여 모든 옵션을 검토하여 투자 수익 ROI는 각 옵션 계약을 분석 할 때 어떤 파업과 보험료가 나를위한 최선의 선택인지 비교합니다. 기본 주식이 매우 휘발성 인 경우, 팔고있는 돈을 잘 팔면 수익을 얻을 수 있음을 쉽게 알 수 있습니다. py를 사용하여 위험을 낮추십시오. 기본 주식이 변동성이 크지 않은 경우, 필자는이를 건너 뛰고 검토를 위해 다른 주식으로 이동해야한다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 주식 및 파업을 결정한 후에는 다양한 가격을 시도 할 수 있습니다. 내 투자 수익을 얻을 수있는 프리미엄에 대한 나의 제한 내가 찾고있는이 각각의 단계는 나를 위해 자동으로되어 있고 잘 생각한 결정을 내리기 위해 1 분 안에 6 개 이상의 선택 사항을 뒤집을 수 있습니다. 이 스프레드 시트는 앞선 옵션 리뷰가 여기에 있습니다. 내가 투자 한 통화로 돌아 왔습니다. 첨부 된 Excel 스프레드 시트를 사용하여 통화를 작성할 때 도움이됩니다. 위의 스프레드 시트와 비슷하지만 통화를 대신 처리합니다. Off Excel 스프레드 시트. Excel 스프레드 시트. 아래는 Excel 97 이상의 버전과 호환되어야하는 스프레드 시트 파일입니다. 세팅은 베이지안 방식을 중단합니다 (2013 년 6 월). 중지 수준의 작동 방식 및 다양한 위험의 정도를 보여주는 스프레드 시트 이온 규칙에 따라 2013 년 6 월 Burton Rothberg의 이야기를 참조하십시오. Put and call comfort zone, 2009 년 5 월. 이 스프레드 시트에는 Paul Cretien의 2009 년 5 월 거래 기법 이야기에서 언급 된 LLP 가격 책정 모델이 포함되어 있습니다. 더 나은 목을 조여, 2009 년 3 월. 이 스프레드 시트에는 Paul Cretien의 2009 년 3 월 거래 기법 기사에서 언급 된 모델이 포함됩니다. 이전에는 Cretien의 Trading Techniques 기사와 관련된 작업 시트 대신 사용되어야합니다. 손익 조정 방법 조정, 2009 년 2 월. 이 스프레드 시트에는 다음이 포함됩니다 마이클 Gutmannparing 옵션 가격 모델에 의해 2009 년 2 월 거래 기법 이야기에서 참조 된 모델. 이러한 스프레드 시트는 2008 년 6 월 거래 기법 이야기에서 참조 된 모델을 포함 Paul Cretien 그들은 또한 이전에 Cretien의 2006 년 9 월 작업 시트 대신 사용되어야합니다 거래 기법 이야기 옵션 가격 모델을 이야기. 이러한 스프레드 시트는 참조 모델을 포함 Paul Cretien의 2006 년 9 월 거래 기법 이야기. 패턴 실적 통계. 이 스프레드 시트에는 패턴 기반 체계 거래에 관한이 기사에서 참조한 많은 실적 통계가 포함되어 있습니다. 참고 자료 2004 년 11 월 모래에서의 거래 패턴. 실적 요약 I. 첫 스프레드 시트 주식 및 채권의 이익 반전, 2004 년 2 월 기사에서 논의 된 시스템의 전체 성과 요약을 보여줍니다. 성과 요약 II. 기사에서 논의 된 시스템의 전체 성과 요약을 보여주는 두 번째 스프레드 시트 참고 기사 주식 및 채권의 수익 반전, 2004 년 2 월. 옵션 가격 스프레드 시트. 이 스프레드 시트에는 각 나체 옵션 및 보상 대상 통화에 대한 계산 시트가 포함되어 있습니다. 참조 문서 2003 년 3 월 옵션 덮기. 옵션 가격 스프레드 시트. 이 스프레드 시트는 Black-Scholes 모델을 사용하여 Put 및 Call 옵션에 대한 이론적 가격을 제공합니다. 참고 문헌 귀하의 형평성을 높이기위한 새로운 옵션, 2002 년 10 월. 상관 관계 테이블. 동일 및 교차 부문 주식 간의 수익률 관계를 묘사하는 전체 상관 행렬 참고 문헌 2는 2002 년 9 월보다 우수 할 수 있습니다. 수학적 이점 계산기. 예상 결과, 수학적 이점 및 연간 계산을위한 스프레드 시트 입력 가정을 토대로 옵션 거래에 대한 수익률 참고 기사 2002 년 8 월 옵션 거래의 예상 결과 결정. 마켓 상태 계산기. 시장 경청에 정의 된 바와 같이 스프레드 시트, 참고 사항, 2002 년 7 월. Streaks calculator. Streaking 가격에서 설명 된 가격 줄무늬 분석 스프레드 시트는 공개 될 수 있습니다. 2002 년 4 월. 피보나치 계산기. 피보나치 분석을 선물과 주식 모두에 적용하는 도구. 피보나치 retracements와 거래, 2002 년 2 월. Retracement tool. This 스프레드 시트는 Elliott-Fibonacci conne에 설명 된 역 추적 계산을 자동으로 수행합니다. ction, October 2001. 돈 관리 응용 프로그램. 이 스프레드 시트는 3x1에서 논의 된 돈 관리 기술을 구현합니다. 생각보다, 1999 년 12 월. 소프트웨어 순위표. 사용자가 일 무역 소프트웨어 총격전에서 검토 된 거래 소프트웨어의 맞춤 순위를 만들 수있는 스프레드 시트 , 특별 호 1999. 시장 강도 계산기. 장기 및 단기 시장 강도 모두를위한 기법을 보여주는 스프레드 참고 문헌 추세선 감추기, 1999 년 2 월. 반복 측정 도구. 반복 된 측정 분석을 적용한 스프레드 시트, touch, January 1999.Ratio-adjusted data, charts. These 스프레드 시트에는 비율 조정 데이터를 사용하여 시스템을 평가할 때이 기사에서 사용 된 차트와 데이터가 포함되어 있습니다. 참조 기사 Truth be told, January 1999.Datamining example. This spreadsheet는 차트와 데이터 1999 년 1 월 석탄 광산에서 일하는 데 사용되었지만 기사에 나와 있지 않은 추가 샘플 밖의 데이터가 있습니다. 볼링거 밴드를 계산하는 스프레드 시트 Bollinger 밴드는 눈을 만나는 것 이상으로, 11 월에 볼 수 있습니다. 1997.MACD 교차 예측 자 MACD가 내일 교차 할 수있는 내일의 가격을 계산하는 스프레드 시트 참조 기사 크로스 오버의 서명, 1997 년 10 월. EMA 크로스 오버 예측 자. 9 기간 지수를 발생시키는 내일의 가격을 계산하는 스프레드 시트 이동 평균 및 18 기간 EMA 내일 교차 참조 연산자 부드러운 연산자, 1997 년 9 월. RSI 계산기. 상대적 강도 발진기를 계산하는 스프레드 시트 참조 기사 더 나은 속도 트랩 구축, 1997 년 5 월. 소성 계산기. Stochastics 발진기를 계산하는 스프레드 시트 기사 더 나은 스피드 함정 제작, 1997 년 5 월. 윌리엄스 R 계산기. 스프레드 시트 그 c 윌리엄스 R 오실레이터를 계산합니다. 참고 자료 1997 년 5 월 더 나은 속도 트랩 구축. 운동량 계산기. 운동량 오실레이터를 계산하는 스프레드 시트 참고 자료 레이더 총 가격, 1997 년 4 월. 변화율 계산기. 1997 년 4 월 이동 평균 평균 수렴 발산기를 계산하는 스프레드 시트 참조 기사 레이더 총 가격 1997 년 4 월. 옵션 가격 스프레드 시트. 옵션 가격 스프레드 시트를 사용하면 가격 유럽 통화 및 블랙과 숄즈 모델을 사용하여 옵션을 넣으십시오. 옵션 트레이딩 통합 문서. 기본 가격, 변동성, 만료 시간 등과 같은 다른 변수와 관련하여 옵션 가격의 행동을 이해하는 것이 시뮬레이션으로 가장 잘 수행됩니다. 옵션 필자는 통화 및 풋의 지불 프로파일과 프로파일의 모양을 이해할 수 있도록 스프레드 시트를 작성하기 시작했습니다. f 개의 다른 조합 나는 여기에 내 통합 문서를 업로드하고 그것을 환영합니다. 기본 워크 시트 탭에서 단일 호출에 대해 공정한 값과 옵션 그리스를 생성하고 선택한 기본 입력에 따라 입력하는 간단한 옵션 계산기를 찾을 수 있습니다. 흰색 영역은 사용자 입력 용이고 음영 처리 된 녹색 영역은 모델 출력입니다. 혼합 된 변동성. 주요 가격 산출물 아래에서 동일한 통화 및 풋 옵션에 대한 묵시적 변동성 계산을위한 섹션입니다. 여기서는 옵션의 시장 가격을 입력하고, 마지막으로 지불했거나 입찰 한 금액이 흰색 마켓 가격 셀에 요청하면 스프레드 시트는 모델이 시장 가격 즉, 묵시적 변동성과 일치하는 이론적 가격을 생성하는 데 사용했을 변동성을 계산합니다. Payoff 그래프. PayoffGraphs 탭 당신에게 기본 옵션 다리의 이익과 손실 프로파일을 제공합니다. 전화를 사거나, 전화를 걸고, 풋을 팔고 팔아요. 기본 입력을 변경하여 변경 사항이 Profi에 미치는 영향을 볼 수 있습니다. t 옵션을 선택합니다. 전략 탭에서는 최대 10 개의 구성 요소로 이루어진 옵션 스톡 조합을 만들 수 있습니다. 사용자 입력에 while 영역을 사용하고 음영 영역은 모델 출력용으로 사용합니다. 이론 및 그리스 가격. 이 Excel 수식을 사용하십시오 그리스 또는 그리스 외환 시장에 대한 이론적 인 가격을 산출하기위한 것입니다. OTWBlackScholes 유형, 산출량, 근본적인 가격, 운동 가격, 시간, 금리, 변동성, 배당 수익률 유형 c 통화, p Put, s 주식 가격 p 이론 가격, d delta, g 감마, t 세타, v vega, rho 가격 주식의 현재 시장 가격 행사 가격 옵션의 행사 가격 행사 시간 만료 시간 예 : 0 50 6 개월 이자율 비율 (%) 5 0 05 Volatlity (백분율) 예 : 25 0 25 배당 수익률 (%) 배당 수익률 예 : 4 0 04. 샘플 공식은 OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015와 유사합니다. 혼합 휘발성. OTWIV 유형, 근본적인 가격, 운동 가격, 시간, 금리, 시장 가격, 배당 수익률. 위의 것과 같은 입력. 마켓 가격 현재 시장은 마지막으로 옵션의 입찰가를 물어 봅니다. 예 OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01. 수식을 얻는 데 문제가 있으면 지원 페이지를 확인하거나 이메일을 보내주십시오. 이 스프레드 시트를 가능하게 만든 많은 것들이 Simon Benninga - Financial Modeling - 제 3 판에 의해 재정 모델링에 대한 높은 평가를 얻은 책에서 가져온 것임을 기억하십시오. Excel 마약 중독자를 다시 만난다면이 책을 좋아할 것입니다. Simon이 Excel을 사용하여 해결하는 세계 문제 Simon이 보여주는 모든 연습 문제가 포함 된 디스크도 함께 제공됩니다. Amazon 아마존에서 재무 모델링 사본을 찾을 수 있습니다. 옵션 교과서 Workbookbook. Peter 2017 년 4 월 47 일 오후 1시 여기서 스프레드 시트는 옵션 gre를 계산합니다. eks Excel 공식에서 OTWBlackSholes는 p의 두 번째 입력을 따옴표없이 d, g, t, v 또는 r로 수정합니다 .2 예, 전략에 대한 greeks는 개별 다리의 합계입니다. Luciano 2011 년 2 월 19 일 11시 11 분 오전 2시 27 분. 두 가지 질문이 있습니다 .1 옵션 greeks를 계산하는 데 Excel for addel을 사용할 수있는 곳을 알고 계십니까? 2 여러 다리 전략의 그리스를 계산하려면 어떻게합니까? 전체 델타는 단일 다리 델타의 합계입니다. 감사합니다. 2017 년 1 월 12 일 오후 5시 23 분. 의견에 감사드립니다. 감사드립니다. 주식이 계약 크기를 지키지 않아서 무슨 뜻인지 알 겠어. 이 계산 결과를 계산에서 제외 시켰습니다. 대신, 올바른 계산 방법 이 옵션을 주식과 비교할 때 해당 옵션이 나타내는 해당 주식의 총량을 사용하는 것입니다. 즉, 해당 통화에 대해 1 옵션 계약의 매수에 대해 100을 입력합니다. 1을 1로 사용할 경우 당신이 1 share. Up을 구입 한 것을 암시 함 곱셈기를 계산에 넣고 주식에 대해 하나의 단위를 사용합니다. 그렇게 좋았습니다. 얼마나 많은 주식 계약이 내가 매매를하고 있는지보고 싶습니다. 당신이 의미하는 바는 이것이 내가 당신을 오해하지 않았기를 바랍니다. 마이크 C 1 월 12 일, 2017 년 6 월 26 일 오전 6시. 당신이 어떻게 보느냐에 따라 스프레드 시트에 오류가 있습니다. 이론적 인 그래프와 스톡 위치가 관련된 페이 오프 그래프가 포함됩니다. 당신의 보수를 위해 주식을 주식으로하고 옵션 배율을 사용하지 마십시오. theo와 greek 그래프의 경우 주식 배율에 대해서 항상 배율을 곱하면 배율에 따라 계산이 달라집니다. PS이 값을 유지하고 있습니까? 그렇다면이 값을 늘리고 공헌 할 수 있습니다. 피터 12 월 14 일, 2016 오후 4시 57 분. 화살표는 셀 P3의 날짜 오프셋 값을 변경합니다. 매일 전략이 통과하는 전략의 이론적 가치에 대한 변경 사항을 볼 수 있습니다. 12 월 14 일 오전 4시 12 분에 12 월 14 일에 전략 페이지에서해라. Peter Oc 2014 년 7 월 7 일, 오전 6시 21 분에 나는 2014 년 7 월 7 일에 일했다. 나는 높은 변동성을 다루기에 충분한 버퍼가 있는지를 확인하기 위해 5를 사용했다. 200 IV는 드물다. 심지어 지금은 PEIX를 보았을 때 10 월 9 일의 파업이 브로커 터미널에 181을 보여주고있다. 물론, 더 낮은 수치가 당신을 위해 성능을 향상 시키면 상위 값을 변경할 수 있습니다. 방금 충분한 공간을 위해 5를 사용했습니다. 역사적 변동성에 관해서는, 전형적인 사용이 가깝다고 말합니다. 내 역사 변동성 예를 들어 계산기. 데니스 2014 년 3 월 7 일 오전 3시. 간단한 질문입니다. ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility의 최고치가 5입니다. 내가 보는 최고 변동성은 약 60입니다. 따라서 높은 수준으로 설정하는 것은 좋지 않습니다. 알고 있습니다. 속도에 많은 변화를주지는 않지만 프로그래밍에 관해서는 꽤 정확한 경향이 있습니다. 또 다른 메모에서, 사람들이 알고있는 기초 자산의 역사적 변동성에 대해 알아보기 힘든 시간을 보았습니다. , 평균 최고 10 일, 20 일, 50 일 같은 다른 이동 평균도 있습니다. Peter 6 월 10 일 오전 1시 09 분입니다. 게시 해 주셔서 감사합니다. 의견에 숫자를 게시 해 주셔서 감사합니다. 그러나 무슨 일이 벌어지고 있는지 이해하십시오. Excel 시트 나이 도메인의 관리자에게 수정 된 버전을 이메일로 보내 주시면 제가 생각하는 것을 알려 드리겠습니다. Jack Ford 2014 년 6 월 9 일 5시 32 분. 선생님, Option Trading OptionPage에서 아래와 같이 IV를 계산하기위한 가격 및 행사 가격을 변경했습니다 .7,000 00 기본 가격 24-Nov-11 오늘 날짜 30 00 역사 변동성 19-Dec-11 만료 날짜 3 50 위험 무료 Rate 2 00 배당 수익률 25 DTE 0 07 DTE in the Years. 이론적 인 시장 내재 된 파업 가격 가격 변동성 6,100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6,100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6,100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6,100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6,100 00 ITM 912 98 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6,100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6,100 00 IT M 912 98 905 00 0 6,100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 903 00 0 6,100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038. 내 질문은 시장 가격이 906에서 905로 변경되었을 때, 왜 IV가 너무 극적으로 바뀌 었습니다. 저는 웹을 좋아하고 워크 북을 아주 좋아합니다. 그들은 시장에서 최고입니다. 감사합니다. 2014 년 1 월 10 일, 오전 1시 14 분에. 예, 매크로 모듈을 사용하여 만든 기능. 이 페이지의 수식 버전입니다. 작동 여부를 알려주세요. 2014 년 1 월 9 일 오후 10시 19 분에 오픈 오피스에서 스프레드 시트를 만들었지 만 작동하지 않았습니다. 매크로를 사용하거나 함수를 내장 했나요? 내 오픈 오피스는 일반적으로 Excel 매크로로 작동하지 않으므로 매크로가 필요합니다. 가능한 도움을 주셔서 감사합니다. 2013 년 6 월 3 일 오전 6시 40 분. USDINR 통화 쌍 또는 기타 통화의 경우 위험 자유로운 환율을 계산할 수있는 방법을 알려주십시오. 쌍 .5 월 28 일 오후 7시 54 분에 베드로 5 월 28 일. 음. 사실, 너는 변동성을 바꿀 수있다. 앞뒤로하지만 현재 구현은 그리스와 변동성을 보여주지 않습니다. 온라인 버전을 확인할 수 있습니다. 페이지 끝에는 그리스와 가격의 비교 시뮬레이션 표가 있습니다 .5 월 24 일 오전 8시 51 분 안녕하세요, 대단한 파일 이군요. 휘발성 왜곡이 그리스에 미치는 영향을보고 싶습니다. OptionsStrategies 페이지에서이 작업을 수행 할 수 있습니까? 2013 년 4 월 30 일 오후 9시 38 분. 예, 숫자가 맞습니다. 당신이보고있는 가치와 당신이 사용하고있는 가치 아마도 당신이 나에게 당신의 버전을 이메일로 보낼 수 있습니다. 아마도 시간 가치를 포함하는 PL을 보게 될 것입니다. 만료시의 보수는 아닙니다. 2013 년 4 월 28 일 오후 9시에 , 워크 시트 주셔서 감사합니다 그러나 만료에 대한 계산 PL에 의해 고민입니다 그것은 파업 가격에 합류 두 직선 이루어져야하지만, 맞지 않았어 예를 들어, 스트라이크 9와 풋에 대한 사용 프리미엄 0 91 인 경우, 7, 8, 9, 10의 기본 가격에 대한 PL은 1 19, 0 19 , -0 81, -091, 1 09, 0 09, -0 91, -0,91이 맞아야합니다. 2013 년 4 월 15 일 오후 7시 06 분. 평균 변동성은 셀에 언급되어 있습니다. B7은 아니지만 그래프로 표시하지 않았습니다. 그래프를 가로 지르는 단순한 선으로 그릴 수 없었습니다. 추가 할 수 있습니다. 이메일을 보내면 보호되지 않는 버전을 보내 드리겠습니다. 2013 년 4 월 12 일 9시 오전 11시에 죄송합니다. 제 질문을 다시 읽었습니다. 그래프에 평균 변동성을 던질 수있는 방법이 있는지 혼란 스럽습니다. 2013 년 4 월 12 일 오전 12시 35 분. 정확하게 이해했는지 확신 할 수 없습니다. 현재의 변동성은 무엇 그래프입니다 - 변동 기간은 지정된 기간 동안 매일 계산됩니다. Ryan 2012 년 4 월 10 일 오후 6시 52 분. 뛰어난 변동성 스프레드 시트 현재 변동성이 무엇인지 추적 할 수 있는지 궁금합니다. Max와 Min과 같은 의미입니다. 차트에 음모를 꾸미면 현재를 추가 할 수 있습니다. 그래서 우리는 어떻게 변화했는지 볼 수 있습니다. 가능하지 않다면 프로그램을 아십니까? r. Peter는 2013 년 3 월 21 일 6 월 35 일에 2013 년 3 월 21 일 VBA를 잠금 해제합니다. VBA 편집기를 열고 모든 수식이 여기에 있습니다. Desmond 2013 년 3 월 21 일 3 16 am. can. 기본 탭의 이론 가격. Peter 2012 년 5 월 27 일 오전 5시 19am. No, 아직은 아니지만, 이 사이트를 찾았습니다. 하나가있는 것 같습니다. 당신이 겪은 것이 있다면 알려주세요. 2012 년 12 월 16 일 오후 1시 22 분. 훌륭한 스프레드 시트 - 감사합니다. NADEX 및 기타 거래소에서 거래되는 Index futures ES, NQ 등을 기반으로 새로운 바이너리 옵션 일일 expo에 대한 가격을 계산할 수있는 기회가 있습니다. 감사합니다. 당신의 현재 스프레드 시트에 매우 유용합니다. 매우 편리하고 사용하기 쉽습니다. Peter 2012 년 10 월 29 일 오후 11시 25 분. 서면 감사합니다. 계산에 사용 된 VBA는 스프레드 시트 내에서 필요에 따라 수정할 수 있도록 열어 두었습니다. Theta is에 사용 된 수식. CT - UnderlyingPrice Volatility NdOne UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interes t, 변동성, 배당금 2 Sqr 시간 - 이자 시간 ExercisePrice Exp - 이자 시간 NdTwo UnderlyingPrice, 시간, 이자, 변동성, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 2012 년 10 월 29 일 오후 9시 43 분. 기본 전화 옵션에 대한 세타 나는 사실상 같은 대답을 가지고 있지만 계산에서의 세타는 꺼져있다. 여기 내 가정이있다. 스트라이크 가격 40 0 ​​주가 40 0 ​​변동성 5 0 이자율 3 0 0 개월 만료 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56. 나의 전화 옵션 귀하의 답변. 델타 0 57 0 57 감마 0 69 0 69 세타 -2 06 -0 0056 베가 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 옵션 0 28 0 28.Thuis는 내가 -26을주는 excel에서 theta에 대해 가지고있는 공식입니다. -1 주가 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 변동성 2 SQRT 개월 - 이자율 Strike Price EXP - 이자율 개월 N d2.이 시간을내어 읽어 주셔서 감사합니다. 듣기를 기대합니다. 2012 년 12 월 34 일, 2012 년 6 월 4 일. 마진과 보험료가 다릅니다. 마진은 보증금입니다. 포트폴리오는 불리한 가격 변동으로 인해 발생할 수있는 손실을 충당하기 위해 필요합니다. 옵션의 경우 포트폴리오의 순매도 포지션에 마진이 필요합니다. 필요한 마진은 브로커와 제품간에 다를 수 있지만 많은 교환기 및 클리어링 브로커는 SPAN 방법을 사용합니다. 귀하의 옵션 포지션이 길다면 필요한 자본 금액은 단순히 포지션에 대해 지불 된 총 프리미엄입니다 - 즉, 옵션 옵션이 길면 마진은 필요하지 않습니다. 그러나 선물의 경우 일반적으로 초기 마진이라고합니다 2012 년 6 월 1 일 오후 11시 26 분 안녕하세요, 선물 옵션 거래가 새롭습니다. 마진 계산 방법을 알려주세요. , 또는 일일 프리미엄을 달러 인덱스에서 보았습니다. ICE Futures US 웹 페이지에서 보았을 때, 스 트래들의 마진은 100 달러에 불과합니다. 제가 전화를 사면 옵션을 넣으면 매우 저렴합니다. e 파업, 그리고 straddle을 형성, 그것은 내 계정 3000 달러에서 위치의 초기 다리를 운동하는 것이 수익성 보입니다. 피터 2012 년 5 월 21 일 오전 5시 32 분. iVolatility는 FTSE 데이터를 가지고 있지만 유럽 데이터에 액세스하려면 한 달에 10 요금 2012 년 5 월 21 일 오전 5시에 FTSE 100 지수를 얻을 수있는 방법을 알고 있습니다. 역사적 변동성. 2012 년 4 월 3 일 오후 7시 08 분. 나는 돈을 내지 않습니다. VWAP는 모든 옵션 VWAP에서 VWAP가 사용된다고 생각합니다. VWAP는 하루 동안 대규모 주문을 실행하고 하루 동안의 평균 가중치보다 더 나은지 확인하고자하는 기관 트레이더 펀드 관리자가 더 많이 사용하게 될 것입니다. You 직접 거래를 계산하기 위해서는 모든 거래 정보에 정확하게 액세스해야합니다. 따라서 거래자가 브로커 또는 다른 공급 업체로부터 거래 정보를 얻을 것이라고 말합니다. 2012 년 4 월 3 일 3시 41 분에. 안녕 피터, 저는 방금 공부하기 시작 옵션 VWAP 들어, 일반적으로 할 옵션 거래자 자체적으로 계산하거나 정보 공급 업체 등으로 계산 된 값을 참조하는 경향이 있습니다. 옵션 거래를 위해 전체적으로 거래자 관점에서 시장 컨벤션에 대해 알고 싶습니다. 당신이 me. pintoo yadav로 되돌아가는 것을 감사하게 생각하십시오. 2012 년 3 월 29 일 11시 49 분 이 프로그램은 잘 작동하지만 필요한 매크로가 작동하도록되어 있습니다. Peter 2012 년 7 월 26 일 오후 7시 42 분. 단기 거래의 경우 수익과 전략 프로필이 관련성이 없어집니다. 단기간의 가격 변동 2012 년 3 월 15 일 오전 10시에 Ammitabh 2012 년 3 월 15 일. 이 옵션을 사용하면 단기간 내내 또는 단기간의 단기 트레이딩에이 좋은 작업을 사용할 수 있습니다. 동일한 방법으로 모든 전략을 수행 할 수 있습니다. Amitabh Choudhury 이메일 removed. madhavan 2012 년 3 월 13 일 오전 7시. 2012 년 1 월 1 일 옵션 거래에 대한 유용한 글을 처음으로 살펴 보았습니다. 매우 좋아했습니다. 그러나 거래를하기 위해 철저한 연구를해야합니다. Jean charles February 10th, 2012 at 9 53 am. 귀하의 웹 사이트가 옵션 거래를위한 훌륭한 자원입니다. 귀하의 워크 시트를 찾고 있었지만 forex 기초 상품에 대해서는 그것을 보았지만 다운로드를 제안하지 않았습니다. 2012 년 1 월 31 일 4시 28 분에 2012 년 1 월 31 일 . 코드 예를 들어 보셨습니까? 코드를 스프레드 시트에서 볼 수 있습니다. 또한 Black Scholes page. dilip kumar 2012 년 1 월 31 일 오전 3시 05 분에 작성되었습니다. 예제를보실 수 있습니다. 2012 년 1 월 31 일, 오전 2시 06 분. VBA 편집기를 열어 값을 생성하는 데 사용 된 코드를 볼 수 있습니다. 또는 검은 숄즈 모델 페이지에서 예제를 볼 수 있습니다. iqbal 2012 년 1 월 30 일 오전 6시 22am. How에서 실제 수식을 볼 수있는 방법은 무엇입니까? 당신이 데이터를 얻기 위해 사용했던 세포. 미리 감사드립니다. Peter 2012 년 1 월 26 일 5 25 pm. Hi Amit, 제공 할 수있는 오류가 있습니까? 어떤 OS를 사용하고 있습니까? 지원 페이지를 보았습니까? 1 월 25 일, 2012 at 5 56 am. hi 통합 문서가 열리지 않습니다 ..sanjeev 2011 년 12 월 29 일 10 22 pm. tha nks for workbook. 당신이 나 한테 또는 두 가지 예제로 위험 역전을 설명해 주시겠습니까? P 2011 년 12 월 2 일 오후 10시 4 월. 좋은 날 인도 남자 거래 오늘 스프레드 시트를 발견했으나 작동합니까. 문제를 해결하려면 문제를 고쳐야합니다. 2011 년 11 월 29 일 오전 11시 35 분. 옵션에 새로운 오전 옵션 가격이 도움이 될 수있는 방법을 알고 싶습니다. Depepak 2011 년 11 월 17 일 오전 10시 13 am. 감사합니다. 하지만 역사 변동성 위험 자유 율, 분배 된 수확량 데이터는 주식 NIFTY. Peter에 대해 하나의 예제 파일을 보내 주실 수 있습니다. 2011 년 11 월 16 일 오후 12시에 5 월 16 일. 모든 시장에서이 스프레드 시트를 사용할 수 있습니다. 기본 파업 가격을 자산으로 변경하면됩니다. 2011 년 10 월 30 일 오전 6시 11 분. NEEL 0512 2011 년 10 월 30 일 12시 36 분. 안녕 피터 좋은 아침. 피터 2011 년 10 월 5 일 10시 39 분에. 좋아, Open Office에서 먼저 JRE를 설치해야합니다. 최신 JRE를 다운로드하십시오. 다음으로 Open Office에서 도구 - 옵션 - 로드 저장 - VBA 속성에서 실행 코드를 선택해야합니다. 작동하지 않는 경우 알려주십시오. 2011 년 10 월 5 일 오후 5시 47 분에 2011 년 5 월 5 일에 마크로스를 사용하도록 설정 한 후 문서를 저장하고 다시 엽니 다. 카일 2011 년 10 월 5 일 3시 24 분에 예. MARCOS 및 NAME 오류가 발생했습니다. NAME 오류. 시간 내 주셔서 감사합니다. 피터 2011 년 10 월 4 일 오후 5시에. 네, 작동해야합니다. 오픈 오피스에 문제가 있습니까? 2011 년 10 월 4 일 오후 1시 39 분. 이 스프레드 시트를 열 수 있는지 궁금합니다. 사무실 만약 그렇다면 어떻게해야할까요? Peter 2011 년 10 월 3 일 11시 11 분 11시. 당신이 빌리는 돈이 얼마 든간에 당신의 이자율입니다. 주식의 역사적 변동성을 계산하려면 역사적 변동성 스프레드 시트 배당금을 지불하는 주식 인 경우 배당금을 고려해야합니다. s를 계산하고 배당 수익률 필드에 유효 연간 수익률을 입력하십시오. 가격이 일치하지 않아야합니다. 가격이 만료되면 이는 시장이 과거의 변동성 계산에서 추정 한 것보다 옵션에 대해 다른 변동성을 암시한다는 것을 의미합니다 이것은 회사 발표, 경제적 요인 등을 예상 할 수 있습니다. NK 2011 년 10 월 1 일 오전 11시 59 분. 안녕하세요, 옵션에 새로운 I TATASTEEL에 대한 통화료 및 공제료 계산 미국식 옵션 계산기 사용 날짜 - 2011 Price - 415 25 Strike price - 400 금리 - 9 00 휘발성 - 37 28 만기 날짜 - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.이 값이 맞는지 또는 입력 매개 변수를 변경해야합니까? 또한 PLZ는 이자율을 계산하기 위해 무엇을 넣을 지, 그리고 계산에서 특정 주식에 대한 변동성을 어디에서 얻을 수 있는지 말해주십시오. 동일한 옵션에 대한 현재 가격은 CALL - 27 PUT - 17 40 왜 그렇게 차이가 있으며 왜 내 거래가되어야합니까? 이 전략. Peter 2011 년 9 월 8 일 1시 49 분에. 유럽 옵션 때문에 인도의 NIFTY 지수 옵션에는 적합하지만 스톡 옵션에는 적합하지 않습니다. 소매 상인들에게는 BS가 미국 옵션에 충분히 근접해 있다고 말하고 싶습니다. 그러나 당신이 마켓 메이커를 다시 만난다면, 당신은 더 정확한 것을 원할 것입니다. 당신이 미국식 옵션에 관심이 있다면 이항 모델의 페이지를 읽을 수 있습니다. 거기서 몇 가지 스프레드 시트를 찾을 수 있습니다. Meehul Nakar September 8th, 2011 at 1 23am. is이 파일은 유럽식 또는 아메리칸 스타일 옵션으로 제작되었습니다. 인도 옵션으로 인도 시장에서 사용하는 방법은 미국 스타일로 거래되고 있습니다. 인도 시장 사용자를위한 미국 스타일의 모델로 만들 수 있습니다. Majajan September 3rd , 2011 at 12 34 pm 혼란 스러움에 대해 죄송합니다. 그러나 선물 거래에 대해서만 변동성 공식을 찾고 있으며, 선물 거래에 역사적 변동성을 사용하지는 않습니다. 귀하가 가진 소스 링크는 저에게 큰 도움이 될 것입니다. Peter September 3rd, 2011 년 6 월 5 일 오전 15시 15 분 ts는 스프레드의 이익입니다. 그렇지만 스프레드에 대해 지불 한 가격을 공제해야합니다. 나는 5라고 가정합니다. 2011 년 9 월 3 일 오전 6시 03 분에 2011 년 9 월 3 일에 총 이익 10을 만듭니다. 선물에 대한 옵션 또는 바로 미래 선물에 대한 옵션을 의미합니다. 스프레드 시트는 선물 옵션에 사용할 수 있지만 철저한 선물 거래를하는 경우 전혀 유용하지 않습니다. 2011 년 9 월 2 일 오후 3시에 2011 년 12 월 PUT을 보시면 netflix - 나는 퍼트 스프레드를 가지고있다. - short 245와 long 260 - 왜 이것이 10 대신에 15의 이익을 반영하지 못하는가?.Mahajan 2011 년 9 월 2 일, 6 58 초. 유용한 엑셀 제공에 대한 감사의 모든 톤 중 첫 번째. 새로운 옵션 이전에 나는 상품을 거래 했었습니다. 제 이해를 돕고 싶습니다. 미래의 거래는은, 금 등으로 계산할 수 있습니다. 링크가 있다면 나에게도 똑같은 대답을주십시오. 수천 명의 상인을 계몽하기 위해 다시 한 번 감사드립니다. 피터 2011 년 1 월 41 일 오전 8시 26 분. 현재 시트가 특별히 없습니다. 그러나 캘린더 스프레드의 경우 제공되는 수식을 사용하여 필요한 매개 변수로 자신 만의 빌드를 만들 수 있습니다. 원하는 경우 이메일을 보내고 예제로 시도해 볼 수 있습니다. Edwin CHU HK 2011 년 8 월 26 일, 12 월 12 일 오전 59시. 나는 자신의 무역 가슴으로 적극적인 옵션 상인이다. 나는 당신의 워크 시트 옵션 전략이 상당히 도움이된다고 생각하지만, 일정 스프레드에 맞추어서, 옵션에 직면했을 때 나의 직책을 삽입하는 단서를 찾는다. 몇달 후에 연락 드리겠습니다. 2011 년 6 월 28 일 오후 6시 28 분. 2011 년 6 월 28 일 11시 42 분에. 어떤 우편 번호를 보내야할까요 .7 월 27 일 오후 7시. 2011 년 6 월 27 일 오후 Sunil, 저에게 이메일과 우리가 대화를 offline. Sunil 2011 년 6 월 27 일 12 오후 6시. 안녕 피터, VB는 기능을 통해 간 많은 감사하지만 그들은 많은 inbuild 계산을위한 기능을 사용하여 나는 Foxpro에서 프로그램을 작성하고 싶었던 옛날 inbuild 함수가 없으므로 lo가되는 언어 그것의 기본적인 논리를위한 oking 절대로 적게, 엑셀 또한 매우 유용합니다. 나는 다른 어떤 사람들도 다른 사이트에서도 공유하고 있다고 생각하지 않습니다. 나는 옵션에 대한 완전한 자료를 살펴 봤고 여러분은 아주 좋은 지식을 공유했습니다. 옵션 당신은 정말로 대략 30 가지 전략에 대해 깊이 논의했습니다. Hats off 감사합니다. Peter 2011 년 6 월 27 일 오전 6시 06 분. Hi Sunil, Delta 및 Implied Volatility에 대해이 페이지 상단에 스프레드 시트와 함께 제공된 Visual Basic에 수식이 포함되어 있습니다. 역사 변동성의 경우 변동성 계산시이 사이트의 페이지를 참조 할 수 있습니다. 그러나 수익 확률에 대해서는 확신하지 못합니다 - 옵션이 만료 될 확률을 의미합니까? 2011 년 6 월 26 일 오전 2시 24 분. 안녕하세요. Peter, 어떻게하면 다음과 같이 계산할 수 있습니까? 한 번에 여러 주식에 대해 실행하고 1 단계 스캔을 수행하는 프로그램을 작성하고 싶습니다. Delta 2 Implied volatility 3 Historical Volatility 4 Profit Probability. peter 주 2011 년 2 월 18 일 2시 11 분. 오전 2시 11 분. 오전 11시. Pop Up 무슨 뜻입니까? 2011 년 2 월 25 일 오전 2시 25 분. 팝업이 있습니다. Peter는 2011 년 6 월 4 일 6시 46 분에 개최됩니다. 내 변동 스프레드 시트를 사용해 볼 수 있습니다. 당신이 옵션 model. DevRaj 2011 년 6 월 4 일 오전 5시 55 분에 사용할 수 있습니다. 아주 유용한 좋은 기사와 엑셀은 매우 좋습니다 아직도 하나의 질문 옵션 가격, 현물 가격, 시간을 사용하여 변동성을 계산하는 방법. Satya 2011 년 5 월 10 일 6 55 오전. 옵션 무역을 위해 당신이 제공 한 스프레드 쉬트를 사용하기 시작했습니다. 쉬운 사용을위한 적절한 팁을 가진 멋진 사용하기 쉬운 물건입니다. 사회를 교육하기위한 최선의 노력에 감사드립니다. Peter 2011 년 3 월 28 일 오후 4시 43 분. It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7 45am. Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9 29pm. Hi Karen, those are some great points. Sticking to a system methodology is very hard it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8 51pm. Is your option trading not working because you haven t found that right system yet or because you won t stick to one system. What can you do to find the right system and then stick to it. Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset. Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5 18pm. Sure, you can use implied volatility if you like But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is implying a value different to your own Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool To use implied volatilities for the greeks in the spreadshe et would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities That s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12 50pm. The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of appear to be dependent on Historical Volatility Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e g the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5 40am. Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use. r January 20th, 2011 at 5 14am. anything available for interest rate options. Peter January 19th, 2011 at 8 48pm. It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5 13pm. hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4 48am. very good, it solved my proble. SojaTrader January 18th, 2011 at 8 50am. very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina. Peter December 19th, 2010 at 9 30pm. Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3 27am. dear friend, same opinion i have about the spread sheet that this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. MD November 25th, 2010 at 9 29am. Is these formulas will work for indian market Please answer. rick November 6th, 2010 at 6 23am. Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7 19am. Excellent stuff Finally a good site with a simple and eas y to use spreadsheet.-A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7 55am. Guys, this works and it is pretty easy Just enable macros in excel The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it Great work specially Option Strategies Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5 44am. The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7 05am. All graph in Theta sheet are identic Are Call Oprion Price graph data correct thx. daveM January 1st, 2010 at 9 51am. The thing opened immediately for me, works like a charm and the Benninga book I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4 35pm. Hi Song, do you have the actual formula for Asian options. Song December 18th, 2009 at 10 30pm. Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba I don t know how to write the code Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6 01pm. Does the spreadsheet not work with OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09am. Any solutions that will work with OpenOffice. rknox April 24th, 2009 at 10 55am. Very Cool Very nicely done You sir, are an artist One old hacker 76 years old - started on the PDP 8 to another. Peter April 6th, 2009 at 7 37am. Take a look at the following page. Ken April 6th, 2009 at 5 21am. Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error name for all the results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite differe nt from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter.